Supertrend
Il trend follower per eccellenza
Il Supertrend
Il Supertrend è un indicatore di tipo trend following ideato da Oliver Seban, scrittore francese autore del manuale Tout le monde mérite d’être riche, tradotto in italiano in “Tutti hanno diritto di essere ricchi”. Imprenditore di successo, a soli 32 anni, in seguito a iniziali fallimenti, fondò una società di computer che lo portò al successo e dopo pochissimi anni si ritirò a vita privata dedicandosi allo studio dei mercati finanziari.
Seban ideò il Supertrend nel 2000, un indicatore creato per individuare i momenti di inizio trend e per ottimizzare il timing di entrata e di uscita da un’operazione.
Uno dei punti di forza del Supertrend è il suo utilizzo in qualsiasi time frame. Si può infatti usare sia su un grafico settato a 1 minuto che su un grafico mensile; sarà il trader a individuare il time frame opportuno in base allo studio dello strumento finanziario prescelto.
Costruzione caratteristiche e settaggio
La caratteristica principale del Supertrend è la sua costruzione basata sulla volatilità media dello strumento finanziario in un determinato periodo di riferimento (Average True Range), caratteristica questa non presente in altri indicatori di tipo trend following. L’inserimento della volatilità permette infatti di filtrare falsi segnali di possibili correzioni o rimbalzi, evitando così uscite anticipate.
Il Supertrend si calcola su 2 elementi fondamentali quindi: la volatilità ovvero l’Avarage True Range (ATR) basata su un determinato periodo, ed un coefficiente moltiplicatore della stessa.
Il settaggio standard del SUPERTREND, prevede un ATR calcolato su 10 periodi ed un coefficiente moltiplicatore dell’ATR pari a 3.
I valori del moltiplicatore dell’ATR e del periodo di osservazione, possono essere settati ed adattati a discrezione dell’operatore, sulla base della strategia di trading applicata allo strumento finanziario studiato
Supertrend – Impostazione ATR 10 periodi con fattore moltiplicare 3
A valori di periodo e di moltiplicatore più alti, coincideranno segnali meno frequenti eliminando di fatto il rumore di fondo del mercato; viceversa un periodo più breve con un moltiplicatore più basso produrrà un numero di segnali maggiore.
Supertrend – Impostazione ATR 1 periodo con fattore moltiplicare 1
Come funziona
A differenza di molti altri indicatori e oscillatori, il Supertrend si sovrappone direttamente al grafico esaminato, permettendo una rapida visualizzazione del trend in atto e lo studio dei possibili punti di ingresso e di uscita dal mercato.
Nell’esempio sotto riportato, si presenta con due linee, verde e arancio. Nel momento in cui ci troviamo in un trend ascendente, la linea ha una colorazione verde, viceversa, se il trend in essere è discendente, la linea è di colore arancio. La linea arancio del Supertrend, assume il ruolo di resistenza dinamica, al contrario, quella verde è una linea di supporto dinamico.
Nel momento in cui i prezzi violano una delle due linee del Supetrend con la chiusura della candela del time frame scelto, essa cambierà colore. Se ci troviamo in un trend definito, la violazione del Supertrend confermata dalla chiusura della candela, indica con calcolo probabilistico, un’inversione di trend che può essere sfruttata per un ingresso a mercato.
Importante è ricordare che è preferibile filtrare i segnali di entrata e di uscita del SUPERTREND attraverso l’uso contemporaneo di altri oscillatori e/o indicatori.
Il Supertrend è un indicatore particolarmente adatto per le fasi in trend e poco utilizzabile per le fasi laterali; trattandosi di un indicatore di tipo trend following, è bene ricordare che fornisce sempre un segnale in ritardo rispetto ad i valori di prezzo.
Supertrend come obiettivi di prezzo
È possibile utilizzare il SUPERTREND come obiettivi di prezzo. Le linee generate dal SUPERTREND, sia esse resistenze o supporti, risultano di fatto i target di prese di profitto o di chiusura posizione dei nostri studi.
Se ci troviamo di fronte ad un’inversione del trend da UP a DOWN con un segnale generato SELL, possiamo utilizzare questo segnale come nostro target di profitto e chiudere la posizione dei nostri studi.
Viceversa, se da un trend discendente, osserviamo un segnale BUY, possiamo aprire una nuova posizione, attendendo il segnale SELL con Target Price.
Lo stesso discorso ovviamente vale anche per operazioni studiate in SHORT, aprendo posizioni sul segnale SELL e chiudendole su segnale BUY.
Il settaggio dell’indicatore SUPERTREND è legato sia allo stile di trading di ognuno di noi, sia al tipo di strumento finanziario che stiamo studiando.
Supertrend – Esempio Target di prezzo